汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金

日期:2020-07-27 07:34:45 作者:guest 浏览: 查看评论 加入收藏

  基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年1月19日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

  §2基金产品概况

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本基金基金合同生效之日(含基金合同生效之日)至2011/05/31(含2011/05/31)年管理费率为1.5%,年托管费率为0.25%。2011/06/01(含2011/06/01)至2016/05/31(含2016/05/31)年管理费率为0.75%,年托管费率为0.20%。2016/06/01起(含2016/06/01)年管理费率为0.38%,年托管费率为0.10%。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2006年5月23日至2016年12月31日)

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  注:

  1.按照基金合同的约定,自基金合同生效日(2006年5月23日)至2007年5月31日,本基金的资产配置比例为:股票类资产比例0-65%,固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓,截止2006年11月23日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

  2.根据基金合同的约定,自2007年6月1日起至2008年5月31日,本基金的资产配置比例为:股票类资产比例0-60%,固定收益类资产比例40-100%。

  3.根据基金合同的约定,自2008年6月1日起至2009年5月31日,本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例0-55%,固定收益类资产比例45-100%。

  4.根据基金合同的约定,自2009年6月1日起至2010年5月31日,本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例0-45%,固定收益类资产比例55-100%。

  5.根据基金合同的约定,自2010年6月1日起至2011年5月31日,本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例0-40%,固定收益类资产比例60-100%。

  6.根据基金合同的约定,自2011年6月1日起至2012年5月31日,本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例0-35%,固定收益类资产比例65-100%。

  7.根据基金合同的约定,自2012年6月1日起至2013年5月31日,本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例0-25%,固定收益类资产比例75-100%。

  8.根据基金合同的约定,自2013年6月1日起至2014年5月31日,本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例0-20%,固定收益类资产比例80-100%。

  9.根据基金合同的约定,自2014年6月1日起至2015年5月31日,本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例0-15%,固定收益类资产比例85-100%。

  10.根据基金合同的约定,自2015年6月1日起至2016年5月31日,本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例0-10%,固定收益类资产比例90-100%。

  11.根据基金合同的约定,自2016年6月1日起本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例0-5%,固定收益类资产比例95-100%。

  12.基金合同生效日(2006年5月23日)至2007年5月31日,本基金的业绩比较基准=45.5%×富时中国A全指+54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数;根据基金合同的约定,自2007年6月1日起至2008年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:42%×富时中国A全指+58%×新华巴克莱资本中国全债指数;自2008年6月1日起至2009年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:38.5%×富时中国A全指+61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数;自2009年6月1日起至2010年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:31.5%×富时中国A全指+68.5%×新华巴克莱资本中国全债指数;自2010年6月1日起至2011年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:28%×富时中国A全指+72%×新华巴克莱资本中国全债指数;自2011年6月1日起至2012年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:24.5%×富时中国A全指+75.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。自2012年6月1日起至2013年1月31日,本基金的业绩比较基准调整为:17.5%×富时中国A全指+82.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。2013年2月1日起至2013年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为“17.5%×富时中国A全指+82.5%×中债新综合指数(全价)。2013年6月1日起至2014年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为“14%×富时中国A全指+86%×中债新综合指数(全价)。2014年6月1日起至2015年3月31日,本基金的业绩比较基准调整为“10.5%×富时中国A全指+89.5%×中债新综合指数(全价)”。2015年4月1日起至2015年5月31日,本基金的业绩比较基准修改为“10.5%×MSCI中国A股指数+89.5%×中债新综合指数(全价)”。2015年6月1日起至2016年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为“7%×MSCI中国A股指数+93%×中债新综合指数(全价)”。2016年6月1日起,本基金的业绩比较基准调整为“银行活期存款利率(税后)”。

  13.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。

  14.2008年11月11日,新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。

  15.2010年12月16日,新华富时中国A全指更名为富时中国A全指。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1.任职日期为本基金管理人公告蔡若林先生担任本基金基金经理的日期;

  2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

  《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了相关记录。

  报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

  报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。

  报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度国内宏观经济进一步企稳。PMI指数继续稳定在荣枯平衡线上,工业增速稳中有升,11月工业增加值同比增速较10月小幅上行至6.2%,投资维持平稳,1-11月固定资产投资增速较10月份持平于8.3%,制造业投资小幅反弹。进出口贸易同时改善,出口同比增速在11月重回正增长,近期人民币贬值短期确实对出口起到一定的促进作用。但同时我们也必须注意到,短期经济数据好转主要还是由于前期财政政策发力,最新一期的房地产投资和基建投资同比增速已经出现下滑,在托底政策效果消退之后,未来经济仍将面临较大的下行压力。在调结构和去产能持续推进的背景下,经济长期将呈“L”型走势。

  四季度,受海内外多起黑天鹅事件影响,国内债市出现了剧烈调整。11月初特朗普意外当选美国下届美统,全球金融市场剧烈震荡,主要国家国债收益率大幅上行,国内利率债跟随调整。与此同时,央行加强对债券市场流动性的管理管理,传递维持资金紧平衡的信号,资金利率较前期大幅提升,期间央行宣布2017年一季度将表外理财纳入MPA广义信贷指标考核,多重利空压制下债市大幅下跌。

  四季度中债新综合全价指数下跌2.34%,国债全价指数下跌2.46%,金融债全价指数下跌2.80%,信用债全价指数下跌2.73%。

  股票方面,上证综指在前期突破3000点关卡后后继无力,四季度整体维持震荡,板块分化加剧。四季度沪深300指数上涨1.75%,按照中信行业指数分类,表现较好的行业是建筑、石油石化、钢铁;TMT行业整体表现落后。

  四季度基金操作上,总体维持了股票和固定收益资产仓位,适度降低了债券组合久期,以规避市场调整风险,维持较低可转债仓位,回避高风险信用债。股票依然重点配置TMT、化工和医药等行业。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  本基金报告期内基金业绩表现为-2.46%,同期业绩比较基准表现为0.09%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内,本基金管理人未持有本基金。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1)中国证监会批准汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金设立的文件

  2)汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同

  3)汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书

  4)汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金托管协议

  5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则

  6)基金管理人业务资格批件和营业执照

  7)基金托管人业务资格批件和营业执照

  8)报告期内汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

  9)中国证监会要求的其他文件

  9.2存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。

  9.3查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

  客户服务中心电话:021-20376888

  公司网址:http://www.hsbcjt.cn

  汇丰晋信基金管理有限公司

  2017年1月19日

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